欧盟偿还能力监管II号指令：保险和再保险业务的开业与经营 pmlz 电子版 pdf docx 网盘 kindle azw3 下载

　　欧盟偿付能力Ⅱ在制度架构方面采取了与巴塞尔银行监管协议相类似的“三支柱”体系，借鉴了巴塞尔协议的风险分类方式，详细说明了风险之间的关联性特征，采用了具有前瞻性的风险度量工具，设定了不同的偿付能力监管控制层级，在偿付能力计量的模型上，既有统一的标准模型，也允许保险公司使用内部的偿付能力计量模型，构建了全面系统的风险监管体系。在制度框架方面，欧盟偿付能力II按照“拉法路西”程序，分层次、有步骤地逐步推进制度建设。同时，通过已经开展的五次定量影响分析，基本掌握了制度变化可能对保险业和保险公司的影响后果。欧盟的偿付能力监管制度即将实施，开始接受实践的考验，这也将为我国偿付能力监管制度提供重要的经验依据和现实参考。

当前，我国正在推进“中国第二代偿付能力监管制度体系”建设，江先学等同志不辞辛苦，组织翻译了《欧盟偿付能力监管Ⅱ号指令：保险和再保险业务的开业与经营》，这本书的出版发行可谓恰逢其时，为我们全面学习了解欧盟偿付能力Ⅱ有关规定提供了很好的素材。

“他山之石，可以攻玉。”希望该指令的翻译出版，对正在建设中的“中国第二代偿付能力监管制度体系”有所帮助，希望从事偿付能力监管制度建设工作的同志们潜心学习，认真钻研，努力做到“学以致用，洋为中用”，为积极推动我国偿付能力监管体系建设做出更大贡献。

部分 保险和再保险业务开业与经营的一般规则

篇　主旨、范围和定义

章 主旨和范围

第二章 除外范围

节 一般规则

第二节 非寿险

第三节 寿险

第四节 再保险

第三章 定义

第二篇 开业

第三篇 监管机构与一般规则

第四篇　业务管理条件

章 行政、管理或监管实体的责任／

第二章 管理体系

第三章 公开披露

第四章 投票权

第五章 专业保密、信息交流和完善监管统一性

第六章 审计师的职责

第五篇　寿险和非寿险业务的经营

第六篇　资产和负债评估、技术准备金、自有资本、偿付能力资本要求、资本要求以及投资方面的规定

章 资产和负债评估

第二章 技术准备金相关规定

第三章 自有资本

节 自有资本的确定

第二节 自有资本的分类

第三节 自有资本的有效性

第四章 偿付能力资本要求

节 标准公式或内部模型标准下的偿付能力资本要求总则

第二节 偿付能力资本要求标准公式

第三节 全部或部分认同的偿付能力资本要求内部模型

第五章 资本要求

第六章 投资

第七篇　经营困难或异常情况下的保险／再保险公司

第八篇 公司建立权和自由提供服务权

……

章 保险公司的开设

第二部分 保险和再保险特殊规定

第三部分 对集团中保险和再保险公司的监督与管理

第四部分 保险公司的重组和清算

第五部分 其他规定

第六部分　过渡期和终条款

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　　百一十九条与标准公式假设的重大偏差

　　当各公司的风险特征与标准公式计算所使用的假设有重大偏差时，用标准公式不再适用计算偿付能力资本要求；这种情况下，监管机构可要求公司考虑使用内部模型计算偿付能力资本要求或相关的风险模块。百二十条使用测试

　　公司应证明内部模型在公司治理体系中被广泛使用且具有重要作用。治理体系在第四十一至五十条中有详细说明。特别是：

　　（a）在公司的风险管理体系和决策过程中被广泛使用且具有重要作用（风险管理体系在第四十四条有详细说明）。

　　（b）在公司经济资本和偿付能力资本评估和分配，包括第四十五条所提到的评估中被广泛使用且具有重要作用。

　　此外，公司应证明其使用内部模型计算偿付能力资本要求的频率与上段中涉及的其他用途的频率相一致。

　　公司的行政、管理或监管部门应对内部模型设计和运行的持续适当性负责，且应确保内部模型持续适当地反映该公司的风险特征。百二十一条统计质量标准

　　1.内部模型，特别是其所用的概率分布预测的计算，应符合第2-9点中的各项标准。

　　2.概率分散预测的计算方法应基于充分、适用和相关的精算与统计技术，且应与计算准备金的方法一致。

　　概率分散预测的计算方法应基于当前可靠的信息和现实的假设。

　　保险和再保险公司应能够向监管机构证明其内部模型背后假设的正确性。

　　3.内部模型使用的数据应准确、完整和适当。

　　公司应对用于计算概率分散预测的数据集至少每年进行一次更新。

　　4.概率分散预测的计算方法没有特别规定。

　　无论选择何种计算方法，公司用于进行风险排名的内部模型应能够满足其在公司治理体系中的广泛使用且具有重要作用，尤其是在风险管理体系、决策过程和资本分配中。其中风险管理体系、决策过程和资本分配在百二十条有涉及。

　　内部模型应覆盖公司面临的所有重大风险。内部模型应至少覆盖百零一条第4点中所列风险。

　　5.针对分散效应，只要监管机构对用于评估分散影响的系统满意，公司可在其内部模型中考虑各类风险之内和之间的依赖关系。

　　6.只要信用风险和其他由风险缓释工具产生的风险在内部模型中得到适当的体现，公司就可在其内部模型中充分考虑风险缓释技术的影响。

　　7.公司在其内部模型中，应准确评估与金融担保和所有契约性期权（Contractional

Option）相关的特定重大风险，还应评估与投保人选择权和合同选择权相关的风险。为此，公司应考虑未来金融和非金融环境的变化对行使这些期权的影响。

　　8.公司应对未来特定情况下可能采取的管理行为进行合理预测，并在其内部模型中予以考虑。

　　公司可给予必要的时间来实施这些管理行动。

　　9.公司在其内部模型中，应考虑对投保人和受益人的全部支付，无论这些支付是否有合同保证。

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